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한국거래소, 제12회 'KRX 증권·파생상품 우수논문상' 시상식 개최
2022/11/21  15:03:11  아시아경제

[아시아경제 이명환 기자] 한국거래소는 제12회 'KRX 증권·파생상품 우수 논문상' 시상식을 개최하고 최병욱 건국대 교수의 논문을 최우수상으로 선정했다고 21일 밝혔다.


최우수상을 받은 최 교수는 '외국인의 고빈도 IOC(즉시체결 및 잔량취소) 주문은 정보기반거래인가?'라는 주제의 논문을 통해 코스피 200 옵션시장에서 체결량 기준 56%가 IOC 주문에 의해 체결됐고, 외국인에 의한 IOC 주문이 99.7%를 차지한다는 점을 입증했다. 아울러 외국인의 IOC 주문은 사전 정보 바탕이 아니라 주문흐름 분석 알고리즘에 의한 것임을 밝혀냈다.


우수상을 받은 김솔 한국외대 교수는 '코스피 200 옵션 시장의 최적 옵션가격 결정 모형' 논문에서 가격결정과 헤지(위험회피) 성과 측면에서 다양한 옵션가격 결정 모형을 검증하고, 가장 단순한 모형이 가격 예측과 헤지에서 우수한 성과를 보이고 있음을 증명했다.


정재만 숭실대 교수와 이우백 방송통신대 교수가 공동 집필한 '한국 주식시장 유동성 공급자(LP)의 성과 분석' 논문은 장려상을 수상했다.


이번 시상식 심사는 '증권·파생상품 학술연구지원사업'에 선정돼 제출된 논문 중에서 우수 논문들을 대상으로 이뤄졌다.


거래소 관계자는 "이번 우수논문상은 학계 및 업계의 관심을 높여 증권·파생상품시장 발전에 기여하고 자본시장에 대한 이론발전을 촉진하는 동시에 실무적 기반을 공고히 하는 역할을 수행할 것으로 기대한다"며 "우수 논문의 내용을 신상품 개발 및 제도 개선에 적극 활용할 예정"이라고 밝혔다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
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